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   郭志东

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【发布日期】2014-07-26

姓 名

郭志东

性 别

出生年月

1986年10月

学 位

博士

职 称

讲师

岗 位

统计系副主任

E-mail

zdguo11@mails.jlu.edu.cn

郭志东, 男, 汉族, 1986年10月出生,山 东济宁人, 博士, 讲师. 2009年7月于鲁东大学数学学院本科毕业, 2011年7月获吉林大学理学硕士学位, 2014年7月获吉林大学理学博士学位。2014年7月至今在开元国际棋牌任教,2018年11月遴选为硕士生导师。研究方向: 偏微分方程、期权定价理论。

 一、主讲课程

概率论与数理统计、线性代数.

二、主持科研、教研项目

1. 主持安徽省自然科学基金项目“次扩散过程驱动下的若干期权定价模型和方法研究”(No. 1908085QA29).

2. 主持安徽省高校自然科学研究重点项目“期权定价模型中的对冲误差研究(No. KJ2016A428). 

3. 主持安徽省高校自然科学研究一般项目“基于次扩散过程的期权定价模型研究和对冲误差分析”

    (No. AQKJ2015B011). 

三、近期发表主要学术论文

[1] Zhidong Guo, Chengbin Zhang, Huilai Li. Corporate debt value and optimal capital structure in

    jump-diffusion model. Journal of Jilin University(Science Edition), 2012.

[2] Yukun Song, Hongjun Yuan, Yang Chen, Zhidong Guo. Strong solutions for a 1D fluid-particle

      interaction non-newtonian model: The bubbling regime, Journal of Mathematical Physics, 2013.

     (SCI)

[3] Zhidong Guo, Yukun Song, Yunliang Zhang. Comment on``Time-changed geometric fractional

     Brownian motion and option pricing with transaction costs''by Hui Gu et al. Physica A, 2013. (SCI)

[4] Zhidong Guo, Hongjun Yuan. Pricing European option u]nder the time-changed mixed

     Brownian-fractional Brownian model, Physica A, 2014. (SCI)

[5] Zhidong Guo.Option pricing under the Merton model of the short rate in subdiffusive Brownian

     motion regime, Journal of Statistical Computation and Simulation, 2017. (SCI)



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